Na co dzień w naszym zespole: przeprowadzamy analizy umożliwiające poprawne zbudowanie modeli ryzyka kredytowego PD i LGD (modele boostingowe i regresji logistycznej) zgodnych z regulacjami IRB, przeprowadzamy analizy reprezentatywności i data quality, stale rozwijamy swoje kompetencje i szukamy możliwości poprawy jakości naszych modeli, wchodząc w nowe technologie i wyznaczając nowe standardy, pracujemy na największych zbiorach danych dotyczących ryzyka kredytowego klienta detalicznego. To stanowisko może być Twoje, jeśli: umiesz myśleć analitycznie i szukać w danych wzorców oraz przeprowadzać analizy na dużych zbiorach danych, znasz Python, Spark lub Cloud SQL, interesujesz się modelami Machine Learning (w tym modelami zbudowanymi przy użyciu wzmocnienia gradientowego), interesujesz się technologiami chmurowymi (Google Cloud, AWS, Azure), jeśli posiadasz znajomość wymogów IRB lub wiedzę z zakresu budowy i monitorowania modeli PD i LGD to będzie Twój dodatkowy atut. Jeśli tak jak my lubisz szukać w danych różnych wzorców to dołącz do naszego zespołu! Co oferujemy? miejsce na pokładzie największego Banku w Polsce, w zespole, który nie tylko wie co robi, ale też dlaczego, nowoczesne środowisko analityczne na chmurze, przestrzeń do pracy głębokiej - praca w biurze tylko raz w tygodniu (po okresie wdrożenia), pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, Pracowniczy Program Emerytalny, System Kafeteryjny MyBenefit, kartę Multisport, atrakcyjną ofertę produktów bankowych, w tym kredytu hipotecznego, dedykowany system szkoleń, możliwość zdobywania doświadczenia, poznania różnorodnej technologii, w największej instytucji finansowej w kraju, stabilizację zatrudnienia – umowę o pracę, dedykowany system premiowy.