Twój zakres obowiązków

• Walidacja modeli – weryfikacja ich jakości statystycznej oraz ocena, czy spełniają wymagania biznesowe,
• Uczestnictwo w strategicznych projektach banku w obszarze modelowym,
• Współtworzenie standardów oceny modeli, ich architektury oraz zasad zarządzania ryzykiem modeli,
• Analiza jakości danych wykorzystywanych w procesach budowy modeli pod kątem poprawności technicznej i użyteczności biznesowej,
• Weryfikacja poprawności technicznej implementacji modeli w systemach bankowych oraz testowanie narzędzi zawierających zaimplementowane modele.

Nasze wymagania

• Ukończyłaś/eś studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia).
• Masz co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy i testowania bądź walidacji modeli (np. modele pomiaru różnych rodzajów ryzyka w bankowości, inne modele wspierające decyzje operacyjne i zarządcze).
• Posiadasz praktyczną wiedzę z obszaru nauki maszynowej i jej zastosowań w bankowości.
• Sprawnie posługujesz się językami programowania (SQL, pakiety statystyczne R/SAS, Python).
• Znasz modele parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF) zgodne z wymogami MSSF9 lub IRB.

To oferujemy

• Umowę o pracę,

• Pracę hybrydową,

• Pakiet benefitów, m.in. kafeterię, prywatną opiekę medyczną z pakietem stomatologicznym, kartę Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”,

• Pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,

• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych,

• Nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.