Twój zakres obowiązków

• przeprowadzasz walidacje modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem, w tym modeli IRB,
• oceniasz zgodność modeli z wymogami nadzorczymi związanymi z metodą IRB,
• proponujesz działania podnoszące jakość modeli, w tym zapewniające zgodność z metodą IRB,
• pomagasz w przygotowaniu Banku do wdrożenia metody IRB,
• wspierasz zespół w rozwijaniu metod i narzędzi stosowanych do walidacji,
• uczestniczysz w procesie zarządzania ryzykiem modeli.

Nasze wymagania

• posiadasz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne,
• masz doświadczenie w budowie lub walidacji modeli parametrów ryzyka na potrzeby metody IRB,
• znasz wymogi nadzorcze związane z metodą IRB oraz masz doświadczenie we wdrażaniu metody IRB,
• znasz narzędzia analityczne i języki programowania SAS 4GL, Python lub R.